Сравнение CARU с TSLG
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 12.84% for TSLG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности CARU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARU показывает доходность -22.32%, а TSLG немного ниже – -22.75%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | -14.66% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | -26.70% | -16.81% |
Correlation
The correlation between CARU and TSLG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between CARU and TSLG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
CARU
TSLG
Сравнение CARU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.24 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.49 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.35 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и TSLG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -82.86% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -54.61% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -60.97% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -58.73% | +22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 26.26% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и TSLG
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 24.51% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 54.62% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 92.56% | -24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 115.17% | -34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 115.17% | -34.95% |
Сравнение комиссий CARU и TSLG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и TSLG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and TSLG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (24.51%) compared to CARU (22.69%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, TSLG leads with 12.84% vs -12.69% for CARU. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 12.84% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for CARU.
They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.75% for TSLG.
TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор