Сравнение CARU с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
CARU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | -3.04% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и OOQB
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
CARU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
CARU
OOQB
Сравнение CARU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.28 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.01 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.24 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.54 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.55 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CARU и OOQB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и OOQB
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и OOQB
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -53.44% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -53.44% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -49.90% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -20.05% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 24.19% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и OOQB
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 18.65% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 46.10% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 59.59% | +21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 61.88% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 61.88% | +18.79% |