Сравнение CARU с MUU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.77% vs 3034.71% for MUU. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CARU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CARU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
CARU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -22.85%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.43K | $32.96K | $20.33K | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам CARU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -23.36% | 7.29% | 34.09% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between CARU and MUU is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. MUU — Ранг доходности на риск
CARU
MUU
Сравнение CARU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.63 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 45.22 | -45.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 143.78 | -144.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и MUU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.07% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -68.07% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.48% | -55.06% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -24.55% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.49% | 21.37% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и MUU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 22.02%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 62.67% | -40.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 133.72% | -78.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.83% | 161.71% | -89.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.10% | 146.59% | -66.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.10% | 146.59% | -66.49% |
Сравнение комиссий CARU и MUU
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и MUU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and MUU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to CARU (22.02%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -12.77% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 22.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор