PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARU и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CARU

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-31.25%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-16.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUU

1 день
31.07%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и MUU


Correlation

The correlation between CARU and MUU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

CARU vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 66
Ранг коэф-та Мартина

MUU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARUMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

CARU vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARU и MUU

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и MUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARUMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-26.63%

-39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.71%

-3.84%

-41.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-11.62%

-24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и MUU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARUMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.88%

307.99%

-238.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

307.99%

-227.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.32%

307.99%

-227.67%

Сравнение комиссий CARU и MUU

CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и MUU

CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


Часто задаваемые вопросы


CARU and MUU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.

MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for CARU.

CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.01% for MUU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор