Сравнение CARU с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
CARU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 36.49% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и MUU
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
CARU vs. MUU — Ранг доходности на риск
CARU
MUU
Сравнение CARU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 7.00 | -7.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.86 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 17.99 | -18.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 50.69 | -50.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 7.00 | -7.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.77 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между CARU и MUU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и MUU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и MUU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.07% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -52.72% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -38.92% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -25.08% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 18.71% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и MUU
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 47.51% | -22.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 99.28% | -46.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 130.64% | -49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 127.68% | -47.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 127.68% | -47.01% |