Сравнение CARU с MUU
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CARU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -13.15% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between CARU and MUU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. MUU — Ранг доходности на риск
CARU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CARU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и MUU
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -26.63% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -3.84% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -11.62% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 307.99% | -238.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 307.99% | -227.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 307.99% | -227.67% |
Сравнение комиссий CARU и MUU
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и MUU
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and MUU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для CARU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор