PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CART с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CART с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maplebear Inc. Common Stock (CART) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CART и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CART и IYW

2026 (YTD)202520242023
CART
Maplebear Inc. Common Stock		-14.10%8.59%76.48%-30.36%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

CART

1 день
3.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
-14.10%
6 месяцев
3.18%
1 год
-3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maplebear Inc. Common Stock

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с CART:
CART с DASHCART с AMZNCART с QQQCART с UBERCART с SHOPCART с KRCART с SFM
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

CART vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CART
Ранг доходности на риск CART: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CART: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CART: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CART: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CART: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CART: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CART c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARTIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.13

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.73

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.77

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

5.68

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CART vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARTIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.13

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.18

Корреляция

Корреляция между CART и IYW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и IYW

CART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CART
Maplebear Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CART и IYW

Максимальная просадка CART за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

CARTIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-81.90%

+43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-17.81%

-18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-12.65%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-34.87%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

5.55%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CART и IYW

Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARTIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

8.23%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.78%

15.99%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.51%

26.92%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.43%

25.78%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

24.98%

+20.45%