Сравнение CARR с XLK
CARR (Carrier Global Corporation) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, CARR returned 9.95%/yr vs 23.44%/yr for XLK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 30.73%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.
CARR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам CARR и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 30.73% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 69.83% |
Correlation
The correlation between CARR and XLK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CARR and XLK has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. XLK — Ранг доходности на риск
CARR
XLK
Сравнение CARR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.04 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.55 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 3.09 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.41 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и XLK
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -82.05% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -15.92% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -25.66% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -33.56% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.83% | -2.54% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -34.95% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 4.74% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и XLK
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 7.27% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 16.76% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 20.86% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 24.90% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 24.49% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и XLK
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.69% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CARR and XLK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (10.79%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор