PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%58.15%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FGIAXCAREX с CAEIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий CAREX и VGPMX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

CAREX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.21

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.80

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.79

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

19.71

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.21

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.14

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между CAREX и VGPMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и VGPMX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и VGPMX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-78.85%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.80%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-22.71%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-7.89%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-34.68%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.11%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и VGPMX

Текущая волатильность для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) составляет 7.70%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CAREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

8.37%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.47%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

19.47%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

17.21%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.67%

-0.56%