PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%39.99%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с FGIAXCAREX с ARTHXCAREX с CAEIXCAREX с CSUAX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий CAREX и GAOAX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

CAREX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.24

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.10

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.47

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.86

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между CAREX и GAOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и GAOAX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и GAOAX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-29.02%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.95%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-29.02%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-7.61%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-6.01%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.20%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и GAOAX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.98%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.55%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

11.53%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

11.03%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

10.81%

+10.30%