Сравнение CARD с ITAN
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital. CARD is passively managed, while ITAN is actively managed. Over the past year, CARD returned -37.29% vs 38.96% for ITAN. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for ITAN.
Доходность
Сравнение доходности CARD и ITAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 15.45%.
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITAN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и ITAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 15.45% | 20.46% | 17.76% | 12.72% |
Correlation
The correlation between CARD and ITAN is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between CARD and ITAN has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. ITAN — Ранг доходности на риск
CARD
ITAN
Сравнение CARD c ITAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | ITAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.34 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 16.74 | -17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.73 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.66 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и ITAN
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ITAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -30.41% | -63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -9.03% | -40.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -0.84% | -91.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -7.61% | -60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 2.33% | +31.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и ITAN
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 3.96% | +18.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 10.43% | +39.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 14.35% | +54.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 19.05% | +61.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 19.05% | +61.42% |
Сравнение комиссий CARD и ITAN
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и ITAN
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.00% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and ITAN have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.78%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs ITAN's -30.41%.
On 1-year performance, ITAN leads with 38.96% vs -37.29% for CARD. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITAN has performed better with a 38.96% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Max and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.50% for ITAN.
ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и ITAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор