PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с ITAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и ITAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 15.45%.


CARD

1 день
-0.79%
1 месяц
-13.02%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-37.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и ITAN


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-3.37%-60.21%-58.19%-30.38%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF
15.45%20.46%17.76%12.72%

Correlation

The correlation between CARD and ITAN is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

-0.74

The correlation between CARD and ITAN has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Sparkline Intangible Value ETF

Доходность на риск

CARD vs. ITAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c ITAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDITANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.34

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

16.74

-17.83

CARD vs. ITAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ITAN равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и ITAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDITANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.73

-3.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.66

-1.31

Просадки

Сравнение просадок CARD и ITAN

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ITAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDITANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-30.41%

-63.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-9.03%

-40.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.74%

-0.84%

-91.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-7.61%

-60.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.04%

2.33%

+31.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и ITAN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDITANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

3.96%

+18.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

10.43%

+39.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

14.35%

+54.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.47%

19.05%

+61.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.47%

19.05%

+61.42%

Сравнение комиссий CARD и ITAN

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITAN в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и ITAN

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


ПозицияTTM20252024202320222021
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF
1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%

Часто задаваемые вопросы


CARD and ITAN have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.78%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs ITAN's -30.41%.

On 1-year performance, ITAN leads with 38.96% vs -37.29% for CARD. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITAN has performed better with a 38.96% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for CARD.

CARD is categorized as Inverse Equities, while ITAN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Max and Sparkline Capital. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.50% for ITAN.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и ITAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор