Сравнение CARD с FLYD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs -55.79% for FLYD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -26.01%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- -26.01%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- -55.79%
- 3 года*
- -55.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -26.01% | -60.42% | -54.13% | -28.02% |
Correlation
The correlation between CARD and FLYD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between CARD and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
CARD
FLYD
Сравнение CARD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -1.04 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.89 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и FLYD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -98.34% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -53.82% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -98.29% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -83.23% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 34.14% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и FLYD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеют волатильность 24.36% и 24.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 24.52% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 62.38% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 75.78% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 83.76% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 83.76% | -3.02% |
Сравнение комиссий CARD и FLYD
И CARD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и FLYD
Ни CARD, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and FLYD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (24.52%) compared to CARD (24.36%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs FLYD's -98.34%.
On 1-year performance, CARD leads with -30.65% vs -55.79% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 24.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -30.65% return vs -55.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Max and REX.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор