PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARD и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и FLYD


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
24.67%-60.21%-58.19%-30.38%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
26.36%-60.42%-54.13%-25.55%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.


CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLYD

1 день
-3.97%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.36%
6 месяцев
5.01%
1 год
-62.53%
3 года*
-52.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Сравнение комиссий CARD и FLYD

И CARD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

CARD vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDFLYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.67

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.73

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.76

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

-0.86

+0.02

CARD vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYD равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между CARD и FLYD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и FLYD

Ни CARD, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CARD и FLYD

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и FLYD.


Загрузка...

Показатели просадок


CARDFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-97.96%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

-82.41%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-97.09%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-82.46%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

72.53%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и FLYD

Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.83%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARDFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

28.29%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

54.96%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

92.87%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

83.48%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

83.48%

-2.57%