Сравнение CARD с EMTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).
CARD и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и EMTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.38% | -1.76% | -4.13% | -4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -2.38%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и EMTY
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Доходность на риск
CARD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
CARD
EMTY
Сравнение CARD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.52 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.59 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.44 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.59 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CARD и EMTY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и EMTY
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.57% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и EMTY
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -77.62% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -25.41% | -52.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -75.63% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -53.58% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 19.07% | +46.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и EMTY
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 4.18% | +20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 12.20% | +40.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 20.25% | +62.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 22.40% | +58.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 25.75% | +55.16% |