PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARD с EMTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs 1.60% for EMTY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности CARD и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и EMTY

2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%-4.58%

Correlation

The correlation between CARD and EMTY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between CARD and EMTY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с CARUCARD с MYY
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZD

Доходность на риск

CARD vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.09

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.24

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

0.20

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.09

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CARD и EMTY

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-77.62%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-14.00%

-35.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-74.77%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.13%

-54.01%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

8.11%

+25.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и EMTY

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.80%

6.00%

+16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

12.40%

+37.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

17.71%

+50.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.53%

22.36%

+58.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

25.67%

+54.86%

Сравнение комиссий CARD и EMTY

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и EMTY

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CARD and EMTY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.80%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs EMTY's -77.62%.

On 1-year performance, EMTY leads with 1.60% vs -35.78% for CARD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 1.60% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for CARD.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор