PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPR с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPR с VWINX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) is a stock, while VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, CAPR returned -3.11%/yr vs 5.79%/yr for VWINX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPR и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPR показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции CAPR уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: -3.11% против 5.79% соответственно.

CAPR

1 день
3.04%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-0.85%
1 год
119.02%
3 года*
75.54%
5 лет*
42.12%
10 лет*
-3.11%

VWINX

1 день
0.77%
1 месяц
1.64%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.45%
1 год
10.58%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPR и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-10.60%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-74.05%-40.60%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.48%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Correlation

The correlation between CAPR and VWINX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capricor Therapeutics, Inc.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с CCCCCAPR с SOGP
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Доходность на риск

CAPR vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPR c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPRVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.03

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.94

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.54

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

9.54

-6.84

CAPR vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPR и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPR и VWINX

Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPRVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-21.72%

-78.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.84%

-4.16%

-58.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-6.98%

-72.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-15.30%

-63.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.89%

-17.43%

-80.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-0.08%

-99.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.24%

-2.63%

-87.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.49%

1.11%

+34.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPR и VWINX

Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPRVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

1.79%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.08%

3.98%

+45.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

384.48%

5.22%

+379.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.99%

6.99%

+183.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.76%

6.93%

+172.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPR и VWINX

CAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.69%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

CAPR and VWINX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPR has higher volatility (14.14%) compared to VWINX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs VWINX's -21.72%.

VWINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPR и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор