Сравнение CAPEX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -8.46% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -7.06% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAPEX имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции WFSPX немного впереди с 13.63%.
CAPEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.40%
WFSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и WFSPX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
CAPEX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
CAPEX
WFSPX
Сравнение CAPEX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 5.13 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и WFSPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и WFSPX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности WFSPX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.64% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.58% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и WFSPX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -58.21% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.11% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -24.51% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -33.74% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -8.90% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -12.84% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.49% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и WFSPX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.24% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.08% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.06% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.84% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.98% | +0.32% |