PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPEX с VPMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPEX (Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CAPEX returned 15.15%/yr vs 17.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAPEX charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции CAPEX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 15.15% против 17.59% соответственно.

CAPEX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.94%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.78%
1 год
22.93%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.77%
10 лет*
15.15%

VPMCX

1 день
0.19%
1 месяц
10.35%
С начала года
25.64%
6 месяцев
27.62%
1 год
58.49%
3 года*
28.08%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPEX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		8.12%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.64%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between CAPEX and VPMCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.92

The correlation between CAPEX and VPMCX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с VTCLXCAPEX с ACIHXCAPEX с ASFYXCAPEX с BPTRXCAPEX с TILIX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

CAPEX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.71

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
5.00

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.06

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

23.33

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.71

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и VPMCX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-50.45%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.73%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-20.56%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-25.25%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-32.65%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.40%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.54%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и VPMCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.13%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

12.83%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

16.02%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.25%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.19%

-0.84%

Сравнение комиссий CAPEX и VPMCX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и VPMCX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VPMCX в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.08%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.02%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

CAPEX and VPMCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.13%) compared to CAPEX (3.03%). In terms of maximum drawdown, CAPEX dropped -51.71% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPEX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор