Сравнение CAPEX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -8.46% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.45% соответственно.
CAPEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.40%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и PROVX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
CAPEX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
CAPEX
PROVX
Сравнение CAPEX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.69 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 2.43 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и PROVX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.64% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и PROVX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -57.65% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.54% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -27.48% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -27.48% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -12.13% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -13.23% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.23% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и PROVX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.30% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.49% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 14.45% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.56% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.11% | +2.19% |