Сравнение CAPEX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund	-8.46%	16.83%	25.45%	28.62%	-19.92%	25.05%	23.49%	29.70%	-4.95%	-0.31%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

CAPEX

1 день: -0.15%

1 месяц: -8.01%

С начала года: -8.46%

6 месяцев: -6.22%

1 год: 11.44%

3 года*: 16.79%

5 лет*: 10.42%

10 лет*: 13.40%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CAPEX:

CAPEX с SPY CAPEX с SPMO CAPEX с BBLIX CAPEX с FASGX CAPEX с FCGSX CAPEX с ACIHX CAPEX с AMRGX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий CAPEX и SWLGX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

CAPEX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CAPEX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.66	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	1.10	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.15	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.83	0.72	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.57	2.51	+1.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CAPEX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.66	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.56	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.68	-0.14

Корреляция

Корреляция между CAPEX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и SWLGX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund	3.64%	3.19%	2.40%	0.83%	0.97%	0.63%	0.88%	1.15%	1.36%	1.20%	1.41%	1.39%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и SWLGX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CAPEX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.71%	-32.69%	-19.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.71%	-16.16%	+4.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.87%	-32.69%	+6.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.52%	-16.16%	+5.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.42%	-7.13%	-1.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	4.62%	-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и SWLGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 4.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CAPEX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.49%	5.38%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.08%	11.82%	-2.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.24%	22.31%	-4.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.27%	21.47%	-4.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.30%	22.78%	-4.48%

Сравнение CAPEX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и SWLGX

Сравнение доходности по годам CAPEX и SWLGX

Доходность по периодам

CAPEX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CAPEX и SWLGX

Доходность на риск

CAPEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

CAPEX

SWLGX

Сравнение CAPEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CAPEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)