Сравнение CAPEX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -8.46% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции CAPEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.40% против 16.41% соответственно.
CAPEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.40%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и ADX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
CAPEX vs. ADX — Ранг доходности на риск
CAPEX
ADX
Сравнение CAPEX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.06 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.33 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 10.84 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.09 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и ADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и ADX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.64% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и ADX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -71.60% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.12% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.07% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -37.17% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -6.53% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -23.22% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.39% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и ADX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 4.49%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.18% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.53% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.63% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.20% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.95% | +0.35% |