PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAPE с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAPE и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и IDV


2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
-3.63%9.10%14.40%27.65%-15.28%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


CAPE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.45%
3 года*
12.48%
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Shiller CAPE ETN

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий CAPE и IDV

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

CAPE vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAPEIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.86

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

3.56

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.58

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

4.18

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

18.52

-17.18

CAPE vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAPEIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.86

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между CAPE и IDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и IDV

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
1.44%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и IDV

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CAPEIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-70.14%

+48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.76%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.37%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-15.53%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.43%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и IDV

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAPEIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.99%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.93%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.61%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.48%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.96%

-0.83%