Сравнение CAPE с BRK-B
CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) is Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CAPE returned 12.69%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
CAPE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CAPE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -0.36% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -10.58% |
Correlation
The correlation between CAPE and BRK-B is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between CAPE and BRK-B has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CAPE
BRK-B
Сравнение CAPE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.27 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.57 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.18 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и BRK-B
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -53.86% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.42% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -14.95% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -11.33% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -11.07% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.46% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и BRK-B
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.72% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 10.70% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 14.32% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.11% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.43% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и BRK-B
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.39% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and BRK-B have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs BRK-B's -53.86%.
CAPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор