PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-3.63%9.10%14.40%27.65%-15.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

CAPE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.45%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CAPE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.56

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.65

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.68

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

-1.16

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.56

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между CAPE и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и BRK-B

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.44%1.39%1.23%1.01%0.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и BRK-B

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-53.86%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-14.95%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-11.36%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-11.07%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

8.72%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и BRK-B

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.33%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.14%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

18.30%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.20%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.45%

-2.32%