Сравнение CAPAX с KAUFX
CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - CAPAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, CAPAX returned 6.31%/yr vs 11.51%/yr for KAUFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPAX charges 0.88%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и KAUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 6.31% против 11.51% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 6.31%
KAUFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам CAPAX и KAUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 4.85% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 5.87% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
Correlation
The correlation between CAPAX and KAUFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1988 г. | 0.64 |
The correlation between CAPAX and KAUFX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPAX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск
CAPAX
KAUFX
Сравнение CAPAX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | KAUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.17 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.90 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 3.50 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.80 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и KAUFX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и KAUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPAX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -54.66% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -14.83% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -22.58% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -40.76% | +23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -40.76% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -11.19% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.79% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и KAUFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.91%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPAX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.61% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 14.02% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 16.71% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 20.94% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 20.83% | -12.18% |
Сравнение комиссий CAPAX и KAUFX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и KAUFX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности KAUFX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.26% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 10.17% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
Часто задаваемые вопросы
CAPAX and KAUFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAUFX has higher volatility (4.61%) compared to CAPAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, CAPAX dropped -46.13% vs KAUFX's -54.66%.
CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPAX и KAUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор