PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-1.64%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.78% соответственно.

CAPAX

1 день
1.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.76%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.81%

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO

Сравнение комиссий CAPAX и KAUFX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.67

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.10

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.69

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

2.89

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.67

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между CAPAX и KAUFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и KAUFX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.76%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и KAUFX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-54.66%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-14.83%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-40.76%

+23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-40.76%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-11.03%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-11.23%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.52%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.82%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

13.53%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

19.57%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

20.93%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

20.78%

-12.16%