PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с FGSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-1.64%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 13.87% соответственно.

CAPAX

1 день
1.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.76%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.81%

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX

Сравнение комиссий CAPAX и FGSAX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.57

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.97

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.65

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

2.04

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.57

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между CAPAX и FGSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и FGSAX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.76%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и FGSAX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и FGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-66.17%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-13.73%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-35.79%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-37.19%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-10.89%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-16.19%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.41%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.50%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

14.19%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

20.64%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

22.43%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

22.32%

-13.70%