Сравнение CAPAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -2.93% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CAPAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.99% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и BERIX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CAPAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CAPAX
BERIX
Сравнение CAPAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.54 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.26 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.62 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 17.20 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.54 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и BERIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и BERIX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и BERIX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -20.34% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.95% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -15.73% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -20.34% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -1.25% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.60% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.79% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и BERIX
Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.47% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.28% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 5.38% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 5.94% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 6.00% | +2.61% |