Сравнение CAOS с ORR
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.79% vs 24.77% for ORR. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 5.06%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.74% | 2.40% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.06% | 31.99% |
Correlation
The correlation between CAOS and ORR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. ORR — Ранг доходности на риск
CAOS
ORR
Сравнение CAOS c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.51 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.32 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и ORR
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -9.90% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -9.90% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -8.16% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.31% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.93% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и ORR
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.32%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 4.07% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 11.16% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 13.74% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 15.34% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 15.34% | -11.09% |
Сравнение комиссий CAOS и ORR
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и ORR
Ни CAOS, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAOS and ORR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.07%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs ORR's -9.90%.
On 1-year performance, ORR leads with 24.77% vs 1.79% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 24.77% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
CAOS and ORR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAOS is categorized as Options Trading, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Alpha Architect and Militia Investments. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 14.19% for ORR.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор