PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с JULJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.85% vs 5.54% for JULJ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 1.84%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и JULJ

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%2.73%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		1.84%5.91%6.17%3.54%

Correlation

The correlation between CAOS and JULJ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

-0.06

The correlation between CAOS and JULJ shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и JULJ

Секторы
CAOS
JULJ

Технологии

33.1%
33.6%

Финансовые услуги

12.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

9.6%
9.5%

Промышленность

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.3%

Энергетика

4.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

CAOS
33.1%
JULJ
33.6%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
JULJ
12.4%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
JULJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
JULJ
10.0%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
JULJ
9.5%

Промышленность

CAOS
8.5%
JULJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
JULJ
5.3%

Энергетика

CAOS
4.1%
JULJ
4.0%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
JULJ
2.5%

Недвижимость

CAOS
2.0%
JULJ
2.0%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
JULJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с IVVMJULJ с XSEPJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с ISWN

Доходность на риск

CAOS vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSJULJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.61

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
6.02

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

9.17

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

47.60

-41.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа JULJ равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.61

-2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.96

-0.76

Просадки

Сравнение просадок CAOS и JULJ

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, примерно равная максимальной просадке JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и JULJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-3.62%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.61%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.10%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.12%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и JULJ

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.17%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.94%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.54%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

3.08%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

3.08%

+1.17%

Сравнение комиссий CAOS и JULJ

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и JULJ

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.66%5.76%5.96%3.21%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and JULJ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAOS has higher volatility (0.25%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs JULJ's -3.62%.

On 1-year performance, JULJ leads with 5.54% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.54% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for JULJ.

JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.79% for JULJ.

JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и JULJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор