Сравнение CAOS с CLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP).
CAOS и CLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и CLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 3.16% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.86% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 0.86%.
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и CLIP
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Доходность на риск
CAOS vs. CLIP — Ранг доходности на риск
CAOS
CLIP
Сравнение CAOS c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 13.56 | -12.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 40.64 | -39.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 11.02 | -9.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 74.34 | -73.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 595.00 | -593.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 13.56 | -12.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 10.60 | -9.33 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и CLIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и CLIP
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.03% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и CLIP
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и CLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -0.08% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.05% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.01% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и CLIP
Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.05% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.15% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 0.30% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.45% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.45% | +3.92% |