PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с SGOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

CANQ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и SGOV

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.11%11.69%19.48%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.92%4.24%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.

CANQ

1 день
0.38%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-5.32%
1 год
9.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий CANQ и SGOV

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CANQ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

20.63

-19.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

286.00

-284.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

202.83

-201.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

412.76

-411.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

4,634.41

-4,631.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

20.63

-19.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

12.35

-11.43

Корреляция

Корреляция между CANQ и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и SGOV

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SGOV в 3.95%

TTM202520242023202220212020
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.93%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и SGOV

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-0.03%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-0.01%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

0.00%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

0.00%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.00%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и SGOV

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.06%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

0.13%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

0.20%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

0.24%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

0.24%

+12.47%