PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с QQQG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 42.60% for QQQG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 32.43%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
0.88%
1 месяц
17.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
30.01%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и QQQG

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%7.25%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		32.43%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between CANQ and QQQG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between CANQ and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и QQQG

Секторы
CANQ
QQQG

Финансовые услуги

82.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

12.1%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

68.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
QQQG

-

Сырьевые материалы

CANQ

-

QQQG

-

Коммуникационные услуги

CANQ

-

QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

QQQG
1.5%

Энергетика

CANQ

-

QQQG
1.4%

Здравоохранение

CANQ

-

QQQG
12.1%

Промышленность

CANQ

-

QQQG
2.6%

Недвижимость

CANQ

-

QQQG

-

Технологии

CANQ

-

QQQG
68.6%

Коммунальные услуги

CANQ

-

QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

CANQ vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.88

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.10

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.16

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.20

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CANQ и QQQG

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-23.61%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.79%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.60%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.83%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и QQQG

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.86%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.26%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

16.03%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

19.65%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

23.41%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

23.41%

-10.72%

Сравнение комиссий CANQ и QQQG

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и QQQG

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности QQQG в 0.04%

ПозицияTTM20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.04%0.06%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and QQQG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.26%) compared to CANQ (3.86%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 42.60% vs 17.89% for CANQ. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 42.60% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.04% for QQQG.

They also come from different issuers: Calamos and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.49% for QQQG.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор