Сравнение CANQ с QQMG
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while QQMG is passively managed. Over the past year, CANQ returned 11.38% vs 28.77% for QQMG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
CANQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.79% | 11.69% | 18.99% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | 22.16% | 17.02% |
Correlation
The correlation between CANQ and QQMG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between CANQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск
CANQ
QQMG
Сравнение CANQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.28 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 7.92 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и QQMG
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -35.43% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.67% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.13% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -9.46% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.64% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и QQMG
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.23%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.48% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 15.96% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 19.30% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 23.77% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 23.77% | -11.00% |
Сравнение комиссий CANQ и QQMG
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и QQMG
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности QQMG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.50% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CANQ and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQMG has higher volatility (7.48%) compared to CANQ (3.23%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs QQMG's -35.43%.
On 1-year performance, QQMG leads with 28.77% vs 11.38% for CANQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQMG has performed better with a 28.77% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.37% for QQMG.
They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.20% for QQMG.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор