Сравнение CANQ с QNXT
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, CANQ returned 13.55% vs 21.16% for QNXT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 12.44%.
CANQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 3.74% | 11.69% | 6.23% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 12.44% | 14.97% | -2.58% |
Correlation
The correlation between CANQ and QNXT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between CANQ and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. QNXT — Ранг доходности на риск
CANQ
QNXT
Сравнение CANQ c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 6.69 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и QNXT
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -22.25% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.16% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.39% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.74% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.17% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и QNXT
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 4.59%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.86% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 12.01% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 15.94% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 19.94% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 19.94% | -7.09% |
Сравнение комиссий CANQ и QNXT
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и QNXT
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности QNXT в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.52% | 5.02% | 4.19% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and QNXT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNXT has higher volatility (6.86%) compared to CANQ (4.59%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs QNXT's -22.25%.
On 1-year performance, QNXT leads with 21.16% vs 13.55% for CANQ. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 21.16% return vs 13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.67% for QNXT.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.20% for QNXT.
QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор