PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с QNXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. CANQ is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 25.34% for QNXT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.67%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и QNXT

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%5.55%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between CANQ and QNXT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between CANQ and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и QNXT

Секторы
CANQ
QNXT

Финансовые услуги

82.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

17.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
QNXT
1.0%

Сырьевые материалы

CANQ

-

QNXT

-

Коммуникационные услуги

CANQ

-

QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

QNXT
5.7%

Энергетика

CANQ

-

QNXT
2.7%

Здравоохранение

CANQ

-

QNXT
7.5%

Промышленность

CANQ

-

QNXT
10.6%

Недвижимость

CANQ

-

QNXT
0.3%

Технологии

CANQ

-

QNXT
40.3%

Коммунальные услуги

CANQ

-

QNXT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

CANQ vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.70

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.50

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.17

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNXT равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.90

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CANQ и QNXT

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-22.25%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.16%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.61%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.79%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.11%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и QNXT

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.52%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.92%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.05%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

19.73%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

19.73%

-7.04%

Сравнение комиссий CANQ и QNXT

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и QNXT

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности QNXT в 0.60%

ПозицияTTM20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and QNXT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.34% vs 17.89% for CANQ. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.34% return vs 17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.60% for QNXT.

They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.20% for QNXT.

QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор