PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNXT is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, QNXT returned 25.69% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QQQI

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%4.44%

Correlation

The correlation between QNXT and QQQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between QNXT and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QQQI

Секторы
QNXT
QQQI

Технологии

40.3%
53.3%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.1%

Промышленность

10.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.7%

Здравоохранение

7.5%
4.3%

Коммунальные услуги

6.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

2.7%
0.7%

Финансовые услуги

1.0%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Технологии

QNXT
40.3%
QQQI
53.3%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
QQQI
12.1%

Промышленность

QNXT
10.6%
QQQI
3.3%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
QQQI
15.7%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
QQQI
4.3%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
QQQI
1.5%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
QQQI
7.7%

Энергетика

QNXT
2.7%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
QQQI
0.3%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QNXT vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.05

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.10

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

13.93

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.30

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.32

-0.42

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QQQI

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-20.00%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.61%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.52%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.19%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.14%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QQQI

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.69%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.85%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

12.98%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.05%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.05%

+2.66%

Сравнение комиссий QNXT и QQQI

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QQQI

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QQQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 0.59% for QNXT.

They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор