Сравнение QNXT с QQQI
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNXT is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, QNXT returned 22.51% vs 20.73% for QQQI. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.59%.
QNXT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 15.94%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
QQQI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.45K | $108.80K | $236.25K | |
| $342.16M | $332.30M | $356.75M |
Сравнение доходности по годам QNXT и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.35% | 14.97% | -2.58% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.59% | 18.62% | 5.11% |
Correlation
The correlation between QNXT and QQQI is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between QNXT and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. QQQI — Ранг доходности на риск
QNXT
QQQI
Сравнение QNXT c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNXT | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.17 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.73 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNXT и QQQI
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -20.00% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.61% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.67% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.28% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.69% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и QQQI
Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 4.35%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.77% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 13.84% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.43% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.80% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.80% | +1.79% |
Сравнение комиссий QNXT и QQQI
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и QQQI
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности QQQI в 13.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.66% | 0.64% | 0.22% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.90% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and QQQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.77%) compared to QNXT (4.35%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QNXT leads with 22.51% vs 20.73% for QQQI. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 22.51% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 0.66% for QNXT.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.68% for QQQI.
QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор