PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNXT is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, QNXT returned 18.98% vs 23.23% for QQQI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.46%.

QNXT

1 день
0.11%
1 месяц
1.95%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.13%
1 год
18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QQQI

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.56%14.97%-2.58%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.46%18.62%5.11%

Correlation

The correlation between QNXT and QQQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between QNXT and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QQQI

Секторы
QNXT
QQQI

Технологии

45.3%
58.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.3%

Промышленность

9.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.2%

Здравоохранение

6.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.5%

Коммунальные услуги

5.4%
1.3%

Энергетика

2.3%
0.5%

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Технологии

QNXT
45.3%
QQQI
58.1%

Потребительский циклический сектор

QNXT
15.1%
QQQI
11.3%

Промышленность

QNXT
9.7%
QQQI
3.0%

Коммуникационные услуги

QNXT
9.1%
QQQI
14.2%

Здравоохранение

QNXT
6.8%
QQQI
3.9%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.5%
QQQI
6.5%

Коммунальные услуги

QNXT
5.4%
QQQI
1.3%

Энергетика

QNXT
2.3%
QQQI
0.5%

Финансовые услуги

QNXT
0.8%
QQQI
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QQQI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с VTQNXT с GARP
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QNXT vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNXTQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.58

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.12

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.43

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

10.31

-4.33

QNXT vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QQQI

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-20.00%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.61%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-3.67%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.21%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.26%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QQQI

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 6.79%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.62%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.94%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.78%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

17.51%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.51%

+2.41%

Сравнение комиссий QNXT и QQQI

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QQQI

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.67%0.64%0.22%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.88%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QQQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.62%) compared to QNXT (6.79%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 23.23% vs 18.98% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.23% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 0.67% for QNXT.

They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор