Сравнение CANQ с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
CANQ и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 18.25% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и HISF
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
CANQ vs. HISF — Ранг доходности на риск
CANQ
HISF
Сравнение CANQ c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.86 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.79 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.34 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и HISF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и HISF
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и HISF
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -3.86% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -2.90% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -1.96% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.86% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.71% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и HISF
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.75% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 2.26% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 3.67% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 3.95% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 3.95% | +8.77% |