PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с GYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).

CANQ и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и GYLD

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.71%11.69%19.48%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		3.35%19.85%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 3.35%.

CANQ

1 день
1.68%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.33%
1 год
9.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
1.29%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.53%
1 год
14.99%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с QYLDGYLD с RYLDGYLD с SDIVGYLD с VOOGYLD с MLPXGYLD с SPYGYLD с XDTE

Сравнение комиссий CANQ и GYLD

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Доходность на риск

CANQ vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.19

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.87

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

7.27

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GYLD равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.19

+0.71

Корреляция

Корреляция между CANQ и GYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и GYLD

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности GYLD в 7.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.57%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.78%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и GYLD

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и GYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-55.03%

+42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.10%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-2.19%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-14.58%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.09%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и GYLD

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.72%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.07%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.26%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.97%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

13.57%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

16.59%

-3.86%