Сравнение CANQ с CBOJ
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CANQ is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CANQ returned 10.72% vs -5.59% for CBOJ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.43%.
CANQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.33K | $67.45K | $119.50K | |
| $84.92K | $67.50K | $85.52K |
Сравнение доходности по годам CANQ и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 5.37% | 10.59% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CANQ and CBOJ is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CANQ
CBOJ
Сравнение CANQ c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.66 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.93 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и CBOJ
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -8.44% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.44% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -7.76% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.66% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.01% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и CBOJ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 0.69% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.17% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 4.73% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.39% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.39% | +8.41% |
Сравнение комиссий CANQ и CBOJ
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и CBOJ
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CBOJ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.49% | 5.02% | 4.19% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and CBOJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.67%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, CANQ leads with 10.72% vs -5.59% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 10.72% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.20% for CBOJ.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CBOJ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.69% for CBOJ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор