PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

CANQ и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и BAMY

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.71%11.69%19.48%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

CANQ

1 день
1.68%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.33%
1 год
9.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий CANQ и BAMY

CANQ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Доходность на риск

CANQ vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.87

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.73

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.75

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

15.03

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.87

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.85

-0.95

Корреляция

Корреляция между CANQ и BAMY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и BAMY

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM202520242023
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		5.00%5.02%4.19%0.00%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и BAMY

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-6.03%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-4.60%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-1.42%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.54%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.84%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и BAMY

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.00%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

3.54%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

6.77%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

6.16%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

6.16%

+6.57%