Сравнение CANE с MUU
CANE (Teucrium Sugar Fund) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, CANE returned -13.75% vs 2599.25% for MUU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CANE и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -10.84% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between CANE and MUU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. MUU — Ранг доходности на риск
CANE
MUU
Сравнение CANE c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 47.69 | -48.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 152.81 | -153.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и MUU
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -75.07% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -55.25% | +35.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -55.25% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -23.62% | -32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 17.31% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и MUU
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 62.52% | -56.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 125.23% | -108.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 152.52% | -132.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 142.32% | -121.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 142.32% | -120.72% |
Сравнение комиссий CANE и MUU
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и MUU
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and MUU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to CANE (6.17%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -13.75% for CANE. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while MUU is Leveraged Equities. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Teucrium and Direxion. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор