PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANC с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANC и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


CANC

1 день
1.64%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.49%
6 месяцев
9.19%
1 год
56.88%
3 года*
132.65%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и UGA


2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF
11.49%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-55.35%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%7.59%

Correlation

The correlation between CANC and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CANC and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tema Oncology ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

CANC vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 8585
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CANCUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

3.17

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

9.39

+7.32

CANC vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANC и UGA

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANCUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-86.59%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-18.96%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-26.68%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

-18.05%

-35.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.94%

-36.69%

-36.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.43%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и UGA

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 6.60%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANCUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.24%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

30.57%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

35.22%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

278.65%

34.45%

+244.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

278.65%

37.22%

+241.43%

Сравнение комиссий CANC и UGA

И CANC, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и UGA

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF
0.05%0.06%3.00%0.56%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CANC and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to CANC (6.60%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, CANC leads with 132.65% vs 18.95% for UGA. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 132.65% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANC and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for UGA.

CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tema and Concierge Technologies.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор