Сравнение CANC с PDBC
CANC (Tema Oncology ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, CANC returned 108.39%/yr vs 10.94%/yr for PDBC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности CANC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANC показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
CANC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 108.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам CANC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 16.66% | 42.92% | -5.37% | 510.51% | -85.34% | -55.35% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 3.28% |
Correlation
The correlation between CANC and PDBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between CANC and PDBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
CANC
PDBC
Сравнение CANC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 1.96 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 6.73 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANC и PDBC
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -49.52% | -48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -16.55% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | -16.55% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.64% | -10.31% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -23.09% | -49.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.80% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и PDBC
Tema Oncology ETF (CANC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 6.45% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.25% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 16.80% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 18.91% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.80% | 19.24% | +257.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.80% | 17.76% | +259.04% |
Сравнение комиссий CANC и PDBC
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и PDBC
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
CANC and PDBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANC has higher volatility (6.45%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, CANC leads with 108.39% vs 10.94% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CANC has performed better with a 108.39% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.05% for CANC.
CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.58% for PDBC.
CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор