PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с HRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с HRTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Tema. Both are actively managed. Over the past year, CANC returned 47.37% vs 20.97% for HRTS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CANC и HRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -5.70%.

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и HRTS

2026 (YTD)202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%16.21%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%23.93%-4.30%14.97%

Correlation

The correlation between CANC and HRTS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between CANC and HRTS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANC и HRTS

Секторы
CANC
HRTS

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
HRTS
100.0%

Сырьевые материалы

CANC

-

HRTS

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

HRTS

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

HRTS

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

HRTS

-

Энергетика

CANC

-

HRTS

-

Финансовые услуги

CANC

-

HRTS

-

Промышленность

CANC

-

HRTS

-

Недвижимость

CANC

-

HRTS

-

Технологии

CANC

-

HRTS

-

Коммунальные услуги

CANC

-

HRTS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON
Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD

Доходность на риск

CANC vs. HRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c HRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCHRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.31

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.99

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

1.91

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

4.83

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. HRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа HRTS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и HRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCHRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.31

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.55

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CANC и HRTS

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и HRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCHRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-25.81%

-71.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.01%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-9.14%

-47.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.19%

-9.02%

-64.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.36%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и HRTS

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCHRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.44%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

11.26%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.03%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.27%

19.07%

+261.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.27%

19.07%

+261.20%

Сравнение комиссий CANC и HRTS

И CANC, и HRTS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и HRTS

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HRTS в 1.42%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANC and HRTS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to HRTS (4.44%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs HRTS's -25.81%.

On 1-year performance, CANC leads with 47.37% vs 20.97% for HRTS. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANC has performed better with a 47.37% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANC and HRTS have the same expense ratio: 0.75% per year.

HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.05% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и HRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор