PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


CANC

1 день
-0.97%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
10.55%
С начала года
16.66%
1 год
54.48%
3 года*
108.39%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и GSG


2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF
16.66%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-55.35%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%2.21%

Correlation

The correlation between CANC and GSG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.04

The correlation between CANC and GSG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tema Oncology ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

CANC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9090
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CANCGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

2.00

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

6.66

+9.23

CANC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANC и GSG

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-89.62%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-18.81%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-18.81%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.64%

-59.56%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.65%

-63.68%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.63%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и GSG

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 6.45%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.17%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

21.54%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.48%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

276.80%

22.80%

+254.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.80%

22.00%

+254.80%

Сравнение комиссий CANC и GSG

И CANC, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и GSG

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF
0.05%0.06%3.00%0.56%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CANC and GSG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to CANC (6.45%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, CANC leads with 108.39% vs 15.32% for GSG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 108.39% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANC and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.

CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for GSG.

CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Tema and iShares.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор