PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с FTXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).

CANC и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и FTXH

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%2.98%-1.41%2.55%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у FTXH с доходностью 5.20%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с IAGG

Сравнение комиссий CANC и FTXH

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

CANC
Tema Oncology ETF
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

CANC vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCFTXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.51

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.06

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.17

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

7.06

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FTXH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.51

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.38

-0.42

Корреляция

Корреляция между CANC и FTXH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и FTXH

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FTXH в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CANC и FTXH

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и FTXH.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-32.11%

-65.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.74%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-2.69%

-52.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-5.88%

-68.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и FTXH

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.01%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.84%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

21.09%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

16.15%

+269.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

18.45%

+267.08%