Сравнение CANC с COMT
CANC (Tema Oncology ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. CANC is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 108.39%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности CANC и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANC показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
CANC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 108.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам CANC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 16.66% | 42.92% | -5.37% | 510.51% | -85.34% | -55.35% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 2.40% |
Correlation
The correlation between CANC and COMT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between CANC and COMT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. COMT — Ранг доходности на риск
CANC
COMT
Сравнение CANC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 1.90 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 6.35 | +9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANC и COMT
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -51.89% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -17.57% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | -17.57% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.64% | -11.28% | -40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -23.95% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.24% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и COMT
Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.91% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 19.67% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 21.54% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.80% | 21.20% | +255.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.80% | 18.85% | +257.95% |
Сравнение комиссий CANC и COMT
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и COMT
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CANC and COMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANC has higher volatility (6.45%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, CANC leads with 108.39% vs 12.71% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CANC has performed better with a 108.39% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.05% for CANC.
CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.48% for COMT.
CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANC и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор