Сравнение CAMX с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
CAMX и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAMX - это активно управляемый фонд от Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMX и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMX и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | -0.94% | 9.49% | 12.50% | 9.71% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
CAMX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMX и VLUE
CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
CAMX vs. VLUE — Ранг доходности на риск
CAMX
VLUE
Сравнение CAMX c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMX | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.00 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.67 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.03 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 13.15 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.00 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAMX и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMX и VLUE
Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.83% | 1.81% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CAMX и VLUE
Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -39.47% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.81% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.91% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.08% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.95% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMX и VLUE
Текущая волатильность для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) составляет 5.72%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.24% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.40% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 19.61% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.37% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.62% | -5.16% |