PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMX с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - CAMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambiar Funds, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, CAMX returned 15.32% vs 24.92% for KEAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности CAMX и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

CAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.71%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.13%
1 год
15.32%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMX и KEAT

2026 (YTD)20252024
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		8.60%9.49%1.96%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between CAMX and KEAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.50

The correlation between CAMX and KEAT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAMX и KEAT

Секторы
CAMX
KEAT

Здравоохранение

23.6%
5.3%

Промышленность

22.9%
4.3%

Технологии

13.9%

-

Коммуникационные услуги

11.8%
15.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
22.2%

Энергетика

6.2%
30.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Финансовые услуги

5.2%
1.0%

Сырьевые материалы

3.7%
21.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CAMX
23.6%
KEAT
5.3%

Промышленность

CAMX
22.9%
KEAT
4.3%

Технологии

CAMX
13.9%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

CAMX
11.8%
KEAT
15.0%

Потребительский защитный сектор

CAMX
6.4%
KEAT
22.2%

Энергетика

CAMX
6.2%
KEAT
30.9%

Потребительский циклический сектор

CAMX
6.2%
KEAT

-

Финансовые услуги

CAMX
5.2%
KEAT
1.0%

Сырьевые материалы

CAMX
3.7%
KEAT
21.7%

Недвижимость

CAMX

-

KEAT
0.6%

Коммунальные услуги

CAMX

-

KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с LVDSCAMX с DEWCAMX с MFVLCAMX с FDLCAMX с HDVCAMX с DIVZ
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

CAMX vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMXKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.44

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.32

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.14

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

11.38

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMX vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMX и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMXKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.44

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.52

-0.67

Просадки

Сравнение просадок CAMX и KEAT

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMXKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-7.45%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-6.04%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.92%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.57%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.20%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и KEAT

Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMXKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.55%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.32%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

10.25%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.27%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

10.27%

+4.18%

Сравнение комиссий CAMX и KEAT

CAMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и KEAT

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.67%1.81%1.33%0.55%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAMX and KEAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMX has higher volatility (3.70%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, CAMX dropped -15.71% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 15.32% for CAMX. On fees, CAMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.67% for CAMX.

CAMX is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Cambiar Funds and Keating. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMX и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор