PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		-1.81%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции CAMOX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 7.35% соответственно.

CAMOX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
3.50%
1 год
11.01%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.47%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий CAMOX и RIDAX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio

Доходность на риск

CAMOX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.46

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.01

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.58

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

7.44

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.46

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Корреляция

Корреляция между CAMOX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и RIDAX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.94%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и RIDAX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-42.37%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.25%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-16.28%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-26.22%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.77%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.42%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.76%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и RIDAX

Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.91%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

5.47%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

9.48%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

9.46%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

10.67%

+6.95%