PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMOX с FGRTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - CAMOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cambiar Funds, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, CAMOX returned 13.15%/yr vs 16.69%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAMOX charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции CAMOX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 13.15% против 16.69% соответственно.

CAMOX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.51%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.08%
10 лет*
13.15%

FGRTX

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.11%
3 года*
24.56%
5 лет*
15.90%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMOX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		11.82%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		7.87%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between CAMOX and FGRTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1998 г.

0.89

Over the past year, the correlation between CAMOX and FGRTX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с BUFBXCAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с FBGRXCAMOX с CAMIXCAMOX с GDECAMOX с CAMMX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с FXAIX

Доходность на риск

CAMOX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMOXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.11

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.91

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.95

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

13.07

-3.50

CAMOX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и FGRTX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMOXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-56.17%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-8.99%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-18.51%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-23.35%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-35.18%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.68%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-8.71%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.03%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и FGRTX

Текущая волатильность для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMOXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.52%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.75%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.61%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.77%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

18.10%

-0.50%

Сравнение комиссий CAMOX и FGRTX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и FGRTX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что больше доходности FGRTX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		20.15%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.60%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Часто задаваемые вопросы

CAMOX and FGRTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRTX has higher volatility (4.52%) compared to CAMOX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CAMOX dropped -59.14% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMOX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор