PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMMX с VSEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAMMX (Cambiar SMID Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.09%/yr vs 13.04%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAMMX charges 0.93%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции CAMMX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.04% соответственно.

CAMMX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.75%
6 месяцев
12.29%
1 год
18.44%
3 года*
7.21%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.09%

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMMX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		13.75%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between CAMMX and VSEQX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.92

The correlation between CAMMX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMIXCAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с QCGDXCAMMX с FTSIXCAMMX с GTSGXCAMMX с RSINX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

CAMMX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.28

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.17

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.51

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

17.34

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.28

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и VSEQX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMMXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-63.55%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.60%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-24.73%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-24.73%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-44.08%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.76%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.06%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.97%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и VSEQX

Cambiar SMID Fund (CAMMX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMMXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.71%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.63%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.05%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.95%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.42%

-2.62%

Сравнение комиссий CAMMX и VSEQX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и VSEQX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, что больше доходности VSEQX в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		30.37%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

CAMMX and VSEQX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMMX has higher volatility (4.09%) compared to VSEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMMX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор