PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMMX с CAMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMMX (Cambiar SMID Fund) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both mutual funds - CAMMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Cambiar Funds, while CAMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Cambiar Funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.15%/yr vs 9.28%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAMMX charges 0.93%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции CAMMX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.28% соответственно.

CAMMX

1 день
0.84%
1 месяц
4.08%
С начала года
14.35%
6 месяцев
12.98%
1 год
18.62%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.15%

CAMSX

1 день
1.73%
1 месяц
4.45%
С начала года
17.24%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.82%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMMX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		14.35%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		17.24%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Correlation

The correlation between CAMMX and CAMSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.92

The correlation between CAMMX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMIXCAMMX с CAMOXCAMMX с QCGDXCAMMX с FTSIXCAMMX с GTSGXCAMMX с RSINXCAMMX с VMCIX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с ZSCCXCAMSX с CSMDXCAMSX с RYRRXCAMSX с CAMIX

Доходность на риск

CAMMX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXCAMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.95

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.74

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.11

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

9.95

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и CAMSX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и CAMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMMXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-58.43%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.44%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-22.14%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-22.14%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.99%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.84%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.26%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и CAMSX

Текущая волатильность для Cambiar SMID Fund (CAMMX) составляет 4.14%, в то время как у Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMMXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.54%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.85%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

16.64%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.73%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

20.76%

-1.95%

Сравнение комиссий CAMMX и CAMSX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и CAMSX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.21%, что больше доходности CAMSX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		30.21%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		9.04%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CAMMX and CAMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAMSX has higher volatility (4.54%) compared to CAMMX (4.14%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs CAMSX's -58.43%.

CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMMX и CAMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор