Сравнение CAMMX с CAMSX
CAMMX (Cambiar SMID Fund) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both mutual funds - CAMMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Cambiar Funds, while CAMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Cambiar Funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.54%/yr vs 9.24%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. CAMMX charges 0.93%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.
Доходность
Сравнение доходности CAMMX и CAMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAMMX показывает доходность 20.86%, а CAMSX немного выше – 21.74%. За последние 10 лет акции CAMMX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.24% соответственно.
CAMMX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.86%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.54%
- Всё время*
- 9.55%
CAMSX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 9.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAMMX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 20.86% | 0.08% | -1.42% | 12.93% | -6.07% | 23.32% | 9.60% | 31.00% | -2.68% | 11.77% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 21.74% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between CAMMX and CAMSX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between CAMMX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMMX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
CAMMX
CAMSX
Сравнение CAMMX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMMX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.87 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 9.28 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMMX и CAMSX
Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и CAMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMMX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -58.43% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.44% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -22.14% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -22.14% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -41.99% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.78% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.23% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMMX и CAMSX
Cambiar SMID Fund (CAMMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMMX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.72% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.05% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 16.73% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.71% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.64% | -1.95% |
Сравнение комиссий CAMMX и CAMSX
CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMMX и CAMSX
Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.59%, что больше доходности CAMSX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 28.59% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 8.71% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CAMMX and CAMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAMMX has higher volatility (4.32%) compared to CAMSX (3.72%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs CAMSX's -58.43%.
CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMMX и CAMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор