PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с CAMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMMX с CAMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMMX (Cambiar SMID Fund) and CAMIX (Cambiar International Equity Fund) are both mutual funds - CAMMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Cambiar Funds, while CAMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Cambiar Funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.15%/yr vs 4.73%/yr for CAMIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMMX charges 0.93%/yr vs 0.98%/yr for CAMIX.

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и CAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Cambiar International Equity Fund (CAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у CAMIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CAMMX превзошли акции CAMIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 4.73% соответственно.

CAMMX

1 день
0.84%
1 месяц
4.08%
С начала года
14.35%
6 месяцев
12.98%
1 год
18.62%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.15%

CAMIX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.00%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.10%
1 год
9.93%
3 года*
12.05%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMMX и CAMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		14.35%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		0.28%26.19%8.21%12.71%-17.61%5.14%-0.23%19.77%-18.21%21.26%

Correlation

The correlation between CAMMX and CAMIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.68

The correlation between CAMMX and CAMIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Cambiar International Equity Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с QCGDXCAMMX с FTSIXCAMMX с GTSGXCAMMX с RSINXCAMMX с VMCIX
Часто сравнивают с CAMIX:
CAMIX с FXAIXCAMIX с CAMOXCAMIX с CAMSXCAMIX с VXUSCAMIX с IXUSCAMIX с GSINXCAMIX с EPDIX

Доходность на риск

CAMMX vs. CAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CAMIX
Ранг доходности на риск CAMIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c CAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Cambiar International Equity Fund (CAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXCAMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.70

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.06

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.83

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

2.70

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. CAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CAMIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и CAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXCAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.70

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и CAMIX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки CAMIX в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и CAMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMMXCAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-62.67%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.06%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-12.52%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-35.14%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.71%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.40%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-12.90%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.40%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и CAMIX

Cambiar SMID Fund (CAMMX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Cambiar International Equity Fund (CAMIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMMXCAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.66%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.29%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

13.20%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.67%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.49%

+2.32%

Сравнение комиссий CAMMX и CAMIX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CAMIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и CAMIX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.21%, что больше доходности CAMIX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		1.80%1.80%1.56%1.71%2.64%1.37%1.18%3.40%0.88%2.09%1.67%0.79%
CAMMX
Cambiar SMID Fund		30.21%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CAMMX and CAMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMMX has higher volatility (4.14%) compared to CAMIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs CAMIX's -62.67%.

CAMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMMX и CAMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор