PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMMX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAMMX (Cambiar SMID Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMMX returned 10.09%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAMMX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAMMX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции GTSGX немного впереди с 10.36%.

CAMMX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.75%
6 месяцев
12.29%
1 год
18.44%
3 года*
7.21%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.09%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMMX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		13.75%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between CAMMX and GTSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.88

The correlation between CAMMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMIXCAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с QCGDXCAMMX с FTSIXCAMMX с RSINXCAMMX с VMCIX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

CAMMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.05

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.03

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.06

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.16

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.05

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.15

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и GTSGX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMMXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-73.82%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-11.99%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.75%

-19.63%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-21.94%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-38.25%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-7.89%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-29.69%

+23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.86%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и GTSGX

Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 4.09% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMMXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.93%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.11%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

14.70%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.43%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.07%

+0.73%

Сравнение комиссий CAMMX и GTSGX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и GTSGX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		30.37%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

CAMMX and GTSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMMX has higher volatility (4.09%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CAMMX dropped -41.94% vs GTSGX's -73.82%.

CAMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMMX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор