PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMMX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMMX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		2.21%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%0.03%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

CAMMX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.33%
10 лет*
9.12%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с CAMIXCAMMX с GTSGXCAMMX с QCGDXCAMMX с VMCIXCAMMX с AVEMX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий CAMMX и SWMCX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

CAMMX
Cambiar SMID Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

CAMMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.84

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.29

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.22

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

5.68

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между CAMMX и SWMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и SWMCX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.80%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		33.80%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и SWMCX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMMXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-40.34%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.43%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-26.09%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.76%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.74%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.89%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и SWMCX

Текущая волатильность для Cambiar SMID Fund (CAMMX) составляет 5.11%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMMXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.61%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.50%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

19.09%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.27%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.77%

-1.98%