PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMMX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMMX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMMX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMMX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMMX
Cambiar SMID Fund		2.21%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, CAMMX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции CAMMX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.35% соответственно.

CAMMX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.33%
10 лет*
9.12%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar SMID Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с CAMIXCAMMX с QCGDXCAMMX с GTSGXCAMMX с VMCIXCAMMX с FTSIX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий CAMMX и AVEMX

CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
CAMMX
Cambiar SMID Fund

Доходность на риск

CAMMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.36

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.63

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.61

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

1.48

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMMX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMMX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между CAMMX и AVEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMMX и AVEMX

Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.80%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMMX
Cambiar SMID Fund		33.80%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок CAMMX и AVEMX

Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMMXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-59.76%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.42%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-18.64%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-39.76%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.28%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.63%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.53%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMMX и AVEMX

Текущая волатильность для Cambiar SMID Fund (CAMMX) составляет 5.11%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMMXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.67%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.27%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

21.06%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.46%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.47%

+0.32%